PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с ASA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с ASA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) is a stock. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 82.80% for ASA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 4.37%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASA

1 день
2.47%
1 месяц
-0.42%
С начала года
4.37%
6 месяцев
17.75%
1 год
82.80%
3 года*
58.37%
5 лет*
21.14%
10 лет*
17.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и ASA

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		4.37%195.60%34.55%-0.40%

Correlation

The correlation between AUMI and ASA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between AUMI and ASA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с CLG.TOASA с PGNYASA с PAASASA с FNV

Доходность на риск

AUMI vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIASADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.75

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.12

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.56

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

6.90

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ASA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIASAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.16

+1.40

Просадки

Сравнение просадок AUMI и ASA

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и ASA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-80.36%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-32.51%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-23.39%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-42.54%

+35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

12.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и ASA

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 14.48%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

15.59%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

39.17%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

47.50%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

35.15%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

35.36%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и ASA

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ASA в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.11%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and ASA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASA has higher volatility (15.59%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs ASA's -80.36%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и ASA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор