PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с ASA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с ASA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA).

AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUMI и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и ASA

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		8.83%195.60%34.55%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у ASA с доходностью 8.83%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASA

1 день
4.69%
1 месяц
-20.09%
С начала года
8.83%
6 месяцев
41.29%
1 год
122.24%
3 года*
59.69%
5 лет*
26.13%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с KNT.TOASA с GDXASA с CLG.TOASA с PAASASA с PGNYASA с FNV

Доходность на риск

AUMI vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIASADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.52

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.69

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.56

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

12.88

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASA равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIASAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.17

+1.84

Корреляция

Корреляция между AUMI и ASA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и ASA

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности ASA в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.09%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и ASA

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и ASA.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMIASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-80.36%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-32.51%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-20.11%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-42.62%

+36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

8.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и ASA

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 18.77%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 20.78%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMIASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

20.78%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

40.80%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

48.87%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

34.46%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

35.59%

+5.79%