Сравнение AUGZ с DIVZ
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. AUGZ is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, AUGZ returned 10.83%/yr vs 8.36%/yr for DIVZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.27% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 19.92% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.10% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Correlation
The correlation between AUGZ and DIVZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between AUGZ and DIVZ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
DIVZ
Сравнение AUGZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.79 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 4.44 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.13 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.89 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и DIVZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -15.42% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -5.83% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -9.52% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -15.42% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.50% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.49% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.35% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и DIVZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) составляет 2.60%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.33% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.02% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 9.28% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 12.65% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.57% | -0.47% |
Сравнение комиссий AUGZ и DIVZ
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и DIVZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DIVZ в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.35% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.60% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and DIVZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to AUGZ (2.60%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs DIVZ's -15.42%.
On 5-year performance, AUGZ leads with 10.83% vs 8.36% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AUGZ has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AUGZ has performed better with a 10.83% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.60% for DIVZ.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.65% for DIVZ.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор