Сравнение AUGZ с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
AUGZ и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 19.92% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и DIVZ
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
AUGZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
DIVZ
Сравнение AUGZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.58 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и DIVZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и DIVZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и DIVZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -15.42% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.47% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -15.42% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.60% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.47% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и DIVZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.89% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 6.66% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 12.06% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.59% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 12.61% | -0.44% |