Сравнение AUERX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AUERX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUERX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.87% соответственно.
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUERX и SWSSX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
AUERX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
AUERX
SWSSX
Сравнение AUERX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUERX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.11 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.66 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.81 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 6.78 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUERX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.11 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AUERX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и SWSSX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок AUERX и SWSSX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUERX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -60.34% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -31.93% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -41.81% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -7.91% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -10.78% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и SWSSX
Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUERX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.53% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 14.53% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 23.31% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 22.62% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 24.05% | +0.32% |