Сравнение AUERX с AVALX

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции AUERX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 14.73% против 21.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AUERX и AVALX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и AVALX.

Auer Growth Fund (AUERX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.82% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.