PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-2.32%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий AUEIX и QRPIX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.82

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.23

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.92

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

6.52

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.82

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.52

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.09

Корреляция

Корреляция между AUEIX и QRPIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и QRPIX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и QRPIX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-28.45%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.79%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-11.29%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.47%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.80%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.26%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и QRPIX

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

6.48%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.43%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

11.73%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

10.35%

+4.86%