PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.56% против 19.12% соответственно.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий AUEIX и PAGRX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.74

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.49

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.21

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

16.28

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.74

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Корреляция

Корреляция между AUEIX и PAGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и PAGRX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и PAGRX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-55.87%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-13.80%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-36.52%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-38.01%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.77%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-10.09%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.73%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и PAGRX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

6.77%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

13.91%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

25.69%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

24.53%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

24.49%

-9.28%