Сравнение AUEIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции AUEIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.64% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и DFIEX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
AUEIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
AUEIX
DFIEX
Сравнение AUEIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.95 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.55 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.57 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 10.07 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.95 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и DFIEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и DFIEX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и DFIEX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -62.22% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.01% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -28.66% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -41.04% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.75% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -12.26% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.81% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и DFIEX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 7.09% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 10.45% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 15.90% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 15.65% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.35% | -1.14% |