PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с SOYB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.45%/yr vs 1.11%/yr for SOYB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -0.45% против 1.11% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
8.16%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
-0.45%

SOYB

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.48%
С начала года
10.38%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.73%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и SOYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		5.56%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.38%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between AUDUSD=X and SOYB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.21

The correlation between AUDUSD=X and SOYB shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.74

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.13

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.11

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

2.71

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOYB равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XSOYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.01

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и SOYB

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUDUSD=XSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-53.76%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-8.78%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-31.01%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-31.01%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-38.28%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-17.67%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.84%

-25.75%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.61%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и SOYB

Текущая волатильность для AUD/USD (AUDUSD=X) составляет 2.40%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AUDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.33%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.15%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

13.20%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

18.00%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

16.96%

-7.30%

Часто задаваемые вопросы

AUDUSD=X and SOYB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOYB has higher volatility (4.33%) compared to AUDUSD=X (2.40%). In terms of maximum drawdown, AUDUSD=X dropped -47.87% vs SOYB's -53.76%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор