Сравнение AUD=X с URNM
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, AUD=X returned 1.90%/yr vs 15.31%/yr for URNM. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и URNM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -4.63%.
AUD=X
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 0.56%
URNM
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUD=X и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -5.31% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | -2.42% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -4.63% | 30.56% | -5.48% | 57.92% | -6.03% | 88.78% | 53.58% | 1.19% |
Correlation
The correlation between AUD=X and URNM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | -0.21 |
The correlation between AUD=X and URNM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. URNM — Ранг доходности на риск
AUD=X
URNM
Сравнение AUD=X c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUD=X | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.75 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.67 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUD=X | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.53 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и URNM
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке URNM в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -45.56% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -34.24% | +22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -45.56% | +27.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -45.56% | +27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -34.24% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -16.09% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 15.39% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и URNM
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.37%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 15.70% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 37.92% | -31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 48.96% | -41.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 44.92% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 43.55% | -33.92% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and URNM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (15.70%) compared to AUD=X (2.37%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs URNM's -45.56%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор