PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUD=XURNM
Дох-ть с нач. г.5.40%-6.77%
Дох-ть за 1 год0.70%-2.80%
Дох-ть за 3 года3.77%-0.12%
Коэф-т Шарпа0.24-0.04
Коэф-т Сортино0.420.23
Коэф-т Омега1.051.03
Коэф-т Кальмара0.06-0.05
Коэф-т Мартина0.52-0.10
Индекс Язвы3.57%16.79%
Дневная вол-ть7.70%40.08%
Макс. просадка-56.54%-42.55%
Текущая просадка-25.84%-23.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и URNM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и URNM

С начала года, AUD=X показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -6.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-18.00%
AUD=X
URNM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUD=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.26
URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.79

Сравнение коэффициента Шарпа AUD=X и URNM

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
-0.41
AUD=X
URNM

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и URNM

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-23.48%
AUD=X
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и URNM

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.34%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
7.34%
AUD=X
URNM