PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUD=X с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUD=X с URNM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AUD=X (USD/AUD) is a currency, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, AUD=X returned 1.93%/yr vs 16.35%/yr for URNM. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в USD/AUD (AUD=X) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUD=X торгуется в AUD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -6.16%.

AUD=X

1 день
0.01%
1 месяц
3.88%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-5.68%
3 года*
-1.09%
5 лет*
1.93%
10 лет*
0.62%

URNM

1 день
-1.89%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.53%
1 год
12.35%
3 года*
19.93%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUD=X и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUD=X
USD/AUD		-3.28%-7.26%10.06%0.08%6.61%5.86%-8.78%-2.42%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-6.16%30.56%-5.48%57.92%-6.03%88.78%53.58%1.54%

Correlation

The correlation between AUD=X and URNM is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

-0.21

The correlation between AUD=X and URNM shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/AUD

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с PL=FAUD=X с UROYAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с PSLV
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

AUD=X vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUD=X c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUD=XURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.25

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.72

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.32

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.72

-1.45

AUD=X vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и URNM

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке URNM в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUD=XURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-45.56%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-38.33%

+26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-45.56%

+27.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-45.56%

+27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-35.29%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-16.22%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

17.20%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и URNM

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 2.20%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUD=XURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

15.80%

-13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

37.84%

-31.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

48.94%

-41.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

45.00%

-34.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

43.53%

-33.94%

Часто задаваемые вопросы

AUD=X and URNM have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (15.80%) compared to AUD=X (2.20%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs URNM's -45.56%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUD=X и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор