Сравнение AUD=X с URNM
AUD=X (USD/AUD) is a currency, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, AUD=X returned 1.17%/yr vs 16.75%/yr for URNM. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AUD=X и URNM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUD=X торгуется в AUD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUD=X показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -16.04%.
AUD=X
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -4.43%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 0.73%
URNM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -15.12%
- 6 месяцев
- -33.65%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUD=X и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD=X USD/AUD | -4.43% | -7.26% | 10.06% | 0.08% | 6.61% | 5.86% | -8.78% | -2.42% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -16.04% | 30.56% | -5.48% | 57.92% | -6.03% | 88.78% | 53.58% | 1.54% |
Correlation
The correlation between AUD=X and URNM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | -0.21 |
The correlation between AUD=X and URNM shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUD=X vs. URNM — Ранг доходности на риск
AUD=X
URNM
Сравнение AUD=X c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUD=X | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.14 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.30 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUD=X и URNM
Максимальная просадка AUD=X за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке URNM в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUD=X | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.40% | -45.56% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -42.11% | +30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -45.56% | +27.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -45.56% | +27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -42.11% | +24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -16.41% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 19.48% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUD=X и URNM
Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 1.49%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUD=X | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 9.83% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 37.12% | -31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 49.25% | -41.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 45.09% | -35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 43.49% | -33.95% |
Часто задаваемые вопросы
AUD=X and URNM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (9.83%) compared to AUD=X (1.49%). In terms of maximum drawdown, AUD=X dropped -45.40% vs URNM's -45.56%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUD=X и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор