PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUD=X и URNM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15%
3.49%
AUD=X
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUD=X:

0.30

URNM:

-0.64

Коэф-т Сортино

AUD=X:

0.51

URNM:

-0.75

Коэф-т Омега

AUD=X:

1.06

URNM:

0.91

Коэф-т Кальмара

AUD=X:

0.08

URNM:

-0.71

Коэф-т Мартина

AUD=X:

0.69

URNM:

-1.29

Индекс Язвы

AUD=X:

3.35%

URNM:

20.13%

Дневная вол-ть

AUD=X:

7.67%

URNM:

40.27%

Макс. просадка

AUD=X:

-56.54%

URNM:

-42.55%

Текущая просадка

AUD=X:

-23.59%

URNM:

-29.26%

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 0.37%.


AUD=X

С начала года

-1.34%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

4.79%

1 год

3.50%

5 лет

1.13%

10 лет

2.02%

URNM

С начала года

0.37%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

3.49%

1 год

-23.05%

5 лет

31.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUD=X и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUD=X c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.02-0.46
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.01-0.44
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.001.000.94
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком00.0020.0040.0060.0080.00-0.05
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.31-0.76
AUD=X
URNM

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.02
-0.46
AUD=X
URNM

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и URNM

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.10%
-29.26%
AUD=X
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и URNM

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.31%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.31%
14.44%
AUD=X
URNM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab