PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUD=X с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUD=X и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/AUD (AUD=X) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-16.63%
AUD=X
URNM

Доходность по периодам

С начала года, AUD=X показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 1.47%.


AUD=X

С начала года

4.35%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.12%

1 год

0.45%

5 лет (среднегодовая)

0.71%

10 лет (среднегодовая)

2.70%

URNM

С начала года

1.47%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-16.63%

1 год

1.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AUD=XURNM
Коэф-т Шарпа0.080.09
Коэф-т Сортино0.170.43
Коэф-т Омега1.021.05
Коэф-т Кальмара0.020.10
Коэф-т Мартина0.170.21
Индекс Язвы3.58%16.97%
Дневная вол-ть7.68%40.32%
Макс. просадка-56.54%-42.55%
Текущая просадка-26.57%-16.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между AUD=X и URNM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUD=X c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/AUD (AUD=X) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.04-0.27
Коэффициент Сортино AUD=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.04-0.15
Коэффициент Омега AUD=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.000.990.98
Коэффициент Кальмара AUD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.11-0.27
Коэффициент Мартина AUD=X, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.63-0.52
AUD=X
URNM

Показатель коэффициента Шарпа AUD=X на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUD=X и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
-0.27
AUD=X
URNM

Просадки

Сравнение просадок AUD=X и URNM

Максимальная просадка AUD=X за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUD=X и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-16.71%
AUD=X
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности AUD=X и URNM

Текущая волатильность для USD/AUD (AUD=X) составляет 0.39%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что AUD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
9.03%
AUD=X
URNM