PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.97% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий ATWYX и VTMFX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ATWYX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.94

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.73

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.12

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.41

Корреляция

Корреляция между ATWYX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и VTMFX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и VTMFX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-28.49%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.82%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-17.40%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-21.87%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.00%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-3.57%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.45%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и VTMFX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.86%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

4.82%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

8.55%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

8.51%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

9.10%

+7.61%