PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.79% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECATATWYX с MVGIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий ATWYX и SSGLX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

ATWYX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.35

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

9.17

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между ATWYX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и SSGLX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и SSGLX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-35.88%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.22%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-30.08%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.88%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.15%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.32%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.87%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и SSGLX

Текущая волатильность для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) составляет 6.28%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.71%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.18%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.57%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.51%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.15%

+0.56%