PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.93% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с FDFIXATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с CSUAXATWYX с ECATATWYX с MVGIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ATWYX и GMGEX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ATWYX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.94

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.63

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.59

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

11.30

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.94

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между ATWYX и GMGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и GMGEX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и GMGEX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-58.47%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.62%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-28.58%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-34.98%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.81%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.84%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.66%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и GMGEX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.28% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.78%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.72%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.74%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.02%

+0.69%