PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с NALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и New Alternatives Fund (NALFX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 8.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATWYX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции NALFX немного отстают с 10.36%.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GQFPX

Сравнение комиссий ATWYX и NALFX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.

NALFX
New Alternatives Fund
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

ATWYX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXNALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.93

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.46

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.88

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

11.04

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NALFX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.93

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между ATWYX и NALFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и NALFX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NALFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и NALFX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и NALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-59.67%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.60%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-38.03%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-42.35%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.33%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-14.89%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и NALFX

Текущая волатильность для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) составляет 6.28%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.09%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.83%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.45%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.72%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.92%

-1.21%