PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US01877F5347

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

1 сент. 2003 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ATWYX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Популярные сравнения:
ATWYX с FDFIX ATWYX с QQQ ATWYX с PEY
Популярные сравнения:
ATWYX с FDFIX ATWYX с QQQ ATWYX с PEY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) показал доход в 4.07% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATWYX составила 4.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ATWYX

С начала года

4.07%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

-0.23%

1 год

8.60%

3 года

9.44%

5 лет

10.42%

10 лет

4.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATWYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.66%-0.96%-4.71%-0.14%6.52%4.07%
20241.31%5.95%3.56%-3.68%4.99%1.91%1.05%1.95%1.55%-2.01%4.19%-4.13%17.32%
20238.12%-2.75%1.41%1.45%-1.43%5.98%3.34%-2.81%-3.98%-2.84%8.60%4.14%19.75%
2022-4.43%-3.09%1.08%-7.59%0.72%-7.99%6.54%-3.68%-9.57%6.41%7.65%-8.33%-21.88%
2021-0.60%3.33%3.22%4.35%1.37%0.87%1.53%2.60%-4.10%5.28%-2.74%-0.36%15.32%
2020-1.75%-7.68%-14.45%10.82%4.92%2.34%4.97%5.30%-2.60%-1.94%10.35%4.56%12.46%
20198.38%2.40%0.91%2.97%-5.57%6.10%0.31%-1.99%1.91%2.68%2.61%0.20%22.19%
20185.25%-3.70%-1.46%0.19%0.93%-0.80%2.71%1.14%-0.12%-6.90%0.70%-10.95%-13.21%
20172.83%2.36%1.15%1.64%1.93%0.31%2.31%0.65%2.07%2.37%2.26%-8.32%11.63%
2016-5.77%-1.02%6.40%0.83%0.96%-1.29%3.58%0.60%0.66%-2.23%1.34%0.48%4.13%
2015-1.20%5.44%-0.97%1.53%1.09%-1.61%0.30%-6.30%-2.65%6.77%-0.19%-8.03%-6.57%
2014-4.20%5.40%0.13%0.58%2.74%1.67%-1.71%2.73%-3.26%1.68%1.16%-2.43%4.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATWYX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ATWYX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.55$0.35$0.95$1.22$0.23$0.82$0.77$2.09$0.47$1.14$0.44

Дивидендный доход

2.39%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2014$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 60.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.

Текущая просадка AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.18%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.124824 февр. 2014 г.1599
-35.21%26 дек. 2017 г.56323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.677
-29.35%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.40715 мая 2024 г.632
-23.15%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.32324 мая 2017 г.506
-17.58%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...