- ISIN
- US01877F5347
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 сент. 2003 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции ATWYX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATWYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) показал доход в 14.57% с начала года и 24.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATWYX составила 12.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 14.57%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 8.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATWYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ATWYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 1.31% | -6.23% | 10.24% | 3.01% | 0.07% | -0.24% | 2.79% | 14.57% | ||||
| 2025 | 3.66% | -0.96% | -4.71% | -0.14% | 6.52% | 5.82% | 2.30% | 1.44% | 3.40% | 1.76% | -0.04% | 1.03% | 21.44% |
| 2024 | 1.31% | 5.95% | 3.56% | -3.68% | 4.99% | 1.91% | 1.05% | 1.95% | 1.55% | -2.01% | 4.19% | -2.98% | 18.72% |
| 2023 | 8.12% | -2.75% | 1.41% | 1.45% | -1.43% | 5.98% | 3.34% | -2.81% | -3.98% | -2.84% | 8.60% | 4.83% | 20.55% |
| 2022 | -4.43% | -3.09% | 1.08% | -7.59% | 0.72% | -7.99% | 6.54% | -3.69% | -9.57% | 6.41% | 7.65% | -4.45% | -18.58% |
| 2021 | -0.60% | 3.33% | 3.22% | 4.35% | 1.37% | 0.87% | 1.53% | 2.60% | -4.10% | 5.28% | -2.74% | 4.07% | 20.45% |
Метрики бенчмарка
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy has an annualized alpha of -0.60%, beta of 0.96, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2003.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 96.92%
- Участие в снижении
- 101.78%
Комиссия
Комиссия ATWYX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATWYX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATWYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.50 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 10.58 | -0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.55 | $0.35 | $0.95 | $1.22 | $0.23 | $0.82 | $0.77 | $2.09 | $0.47 | $1.14 |
Дивидендный доход | 3.85% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 59.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1192 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.14%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 8mo | 6y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.33%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 8d | 7mo 10dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.21%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.71%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.22%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 18d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ATWYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -56.78% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.10% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -18.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.43% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -33.92% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -10.69% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.14% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATWYX
Добавьте AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATWYX