Сравнение ATWYX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
ATWYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATWYX или FDFIX.
Основные характеристики
| ATWYX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.10% | 11.90% |
| Дох-ть за 1 год | 27.86% | 31.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.47% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 15.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 11.71% | 11.65% |
| Макс. просадка | -59.13% | -33.77% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ATWYX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ATWYX и FDFIX
С начала года, ATWYX показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 11.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATWYX и FDFIX
ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATWYX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATWYX и FDFIX
Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FDFIX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 1.63% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% | 2.77% | 2.32% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.33% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATWYX и FDFIX
Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATWYX и FDFIX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 3.49% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.