PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с FDFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%17.13%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-4.60%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -4.60%.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

FDFIX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.56%
1 год
16.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECATATWYX с FASGX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий ATWYX и FDFIX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

ATWYX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.45

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.28

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

6.06

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.94

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между ATWYX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и FDFIX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FDFIX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.17%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и FDFIX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-33.77%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.13%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.51%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.36%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.65%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и FDFIX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.30%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.58%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.38%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.96%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.69%

-1.98%