PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATWYX с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATWYX (AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - ATWYX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ATWYX returned 11.26%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ATWYX charges 0.38%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

ATWYX

1 день
0.28%
1 месяц
3.96%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.52%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.05%

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATWYX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		12.24%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%17.13%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Correlation

The correlation between ATWYX and FDFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between ATWYX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с CSUAXATWYX с GMGEXATWYX с SSGLXATWYX с FASGXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

ATWYX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.34

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.28

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

14.96

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и FDFIX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATWYXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-33.77%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.99%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.76%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.51%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-4.58%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и FDFIX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATWYXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.92%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.03%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.96%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.95%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.59%

-1.83%

Сравнение комиссий ATWYX и FDFIX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и FDFIX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		3.93%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ATWYX and FDFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATWYX has higher volatility (3.60%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ATWYX dropped -59.14% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATWYX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор