Сравнение ATWYX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности ATWYX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATWYX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | -0.54% | 21.44% | 18.72% | 20.55% | -18.58% | 20.45% | 12.70% | 25.56% | -9.76% | 23.04% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 0.17% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ATWYX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ATWYX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.05% соответственно.
ATWYX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 10.92%
FASGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATWYX и FASGX
ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
ATWYX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
ATWYX
FASGX
Сравнение ATWYX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATWYX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.06 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.13 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 9.20 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATWYX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ATWYX и FASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATWYX и FASGX
Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FASGX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWYX AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy | 4.43% | 4.41% | 2.49% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.32% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок ATWYX и FASGX
Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATWYX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -47.35% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.95% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -23.54% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -27.20% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.95% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.74% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.10% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATWYX и FASGX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATWYX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.14% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.15% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 13.02% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 12.18% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 12.58% | +4.13% |