PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATVPX с TWCUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATVPX (Alger 35 Fund) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ATVPX returned 16.42%/yr vs 13.04%/yr for TWCUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ATVPX charges 0.55%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью 9.68%.

ATVPX

1 день
-0.55%
1 месяц
10.76%
С начала года
21.12%
6 месяцев
20.54%
1 год
52.31%
3 года*
40.21%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATVPX и TWCUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		21.12%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%15.76%

Correlation

The correlation between ATVPX and TWCUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between ATVPX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с ALAFXATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с PGWCX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

ATVPX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.62

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.23

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.68

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

5.89

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.62

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и TWCUX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATVPXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-62.11%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-15.72%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-24.86%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-35.23%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.39%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-16.81%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.48%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и TWCUX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATVPXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.78%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

12.33%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.31%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

22.56%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

22.08%

+9.66%

Сравнение комиссий ATVPX и TWCUX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и TWCUX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности TWCUX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		17.55%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

ATVPX and TWCUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATVPX has higher volatility (5.64%) compared to TWCUX (3.78%). In terms of maximum drawdown, ATVPX dropped -53.35% vs TWCUX's -62.11%.

ATVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATVPX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор