PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и SWLGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ATVPX и SWLGX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ATVPX
Alger 35 Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.83

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.35

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.17

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

4.02

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.83

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между ATVPX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и SWLGX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и SWLGX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-32.69%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-16.16%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-32.69%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-13.03%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.13%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.69%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и SWLGX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.73%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

12.40%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

22.57%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

21.52%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.81%

+9.15%