PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и ADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ATVPX и ADX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.18

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.56

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

11.81

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между ATVPX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и ADX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и ADX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-71.60%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.12%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-25.07%

-28.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-4.36%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-23.22%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.41%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и ADX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.64%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

10.77%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

18.76%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

17.23%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

17.96%

+14.00%