Сравнение ATTR с HEFT
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
ATTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.33% | 0.40% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ATTR and HEFT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATTR c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 1.43 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и HEFT
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -9.17% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.68% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.12% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 12.48% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 12.48% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 12.48% | -9.52% |
Сравнение комиссий ATTR и HEFT
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и HEFT
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and HEFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Hedgeye. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор