PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATTR с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ATTR и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.75%.


ATTR

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.61%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
3.11%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-21.75%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-36.96%
3 года*
-13.01%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATTR и BTAL


2026 (YTD)2025
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
3.44%0.53%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-21.75%-0.39%

Correlation

The correlation between ATTR and BTAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

-0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arin Tactical Tail Risk ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

ATTR vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATTR c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ATTRBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

ATTR vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATTR и BTAL

Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ATTRBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-52.70%

+50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-51.23%

+50.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-22.05%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ATTR и BTAL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ATTRBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

22.83%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

19.10%

-15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

17.36%

-14.19%

Сравнение комиссий ATTR и BTAL

ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATTR и BTAL

ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ATTR
Arin Tactical Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.18%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%

Часто задаваемые вопросы


ATTR and BTAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for ATTR.

ATTR is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and AGF. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.40% for BTAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATTR и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор