Сравнение ATTR с BTAL
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - ATTR is a Long-Short fund actively managed by Arin Risk Advisors, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -21.75%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -21.75%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам ATTR и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -21.75% | -0.39% |
Correlation
The correlation between ATTR and BTAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. BTAL — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTAL
Сравнение ATTR c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и BTAL
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -52.70% | +50.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -51.23% | +50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -22.05% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и BTAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 22.83% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 19.10% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 17.36% | -14.19% |
Сравнение комиссий ATTR и BTAL
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и BTAL
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.18% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and BTAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for ATTR.
ATTR is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and AGF. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.40% for BTAL.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор