Сравнение ATTR с BTAL
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. ATTR is actively managed, while BTAL is passively managed. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. ATTR charges 0.63%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам ATTR и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.67% | -0.32% |
Correlation
The correlation between ATTR and BTAL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. BTAL — Ранг доходности на риск
ATTR
BTAL
Сравнение ATTR c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | -0.24 | +3.05 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и BTAL
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -50.28% | +48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -49.93% | +49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -21.95% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и BTAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 21.59% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 18.75% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 17.23% | -14.26% |
Сравнение комиссий ATTR и BTAL
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и BTAL
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and BTAL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and AGF. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 2.11% for BTAL.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор