Сравнение ATRO с ESLT
ATRO (Astronics Corporation) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 9.84%/yr vs 25.83%/yr for ESLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 53.96%, что значительно выше, чем у ESLT с доходностью 43.79%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 9.84% против 25.83% соответственно.
ATRO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
ESLT
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 43.79%
- 6 месяцев
- 73.18%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 62.84%
- 5 лет*
- 46.04%
- 10 лет*
- 25.83%
Сравнение доходности по годам ATRO и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 53.96% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.79% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between ATRO and ESLT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1996 г. | 0.15 |
Over the past year, ATRO and ESLT have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.19B
ESLT:
$39.93B
ATRO:
$1.22
ESLT:
$12.36
ATRO:
68.33
ESLT:
67.12
ATRO:
5.98
ESLT:
3.18
ATRO:
3.50
ESLT:
4.79
ATRO:
19.74
ESLT:
9.37
ATRO:
$886.81M
ESLT:
$8.23B
ATRO:
$272.44M
ESLT:
$2.03B
ATRO:
$74.47M
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. ESLT — Ранг доходности на риск
ATRO
ESLT
Сравнение ATRO c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 3.78 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | 10.98 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.40 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ATRO и ESLT
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -53.79% | -36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -25.98% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -25.98% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -32.89% | -30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -32.89% | -52.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -18.10% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -13.91% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 8.94% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и ESLT
Astronics Corporation (ATRO) и Elbit Systems Ltd (ESLT) имеют волатильность 15.69% и 16.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 16.07% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 33.70% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 42.24% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 33.12% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 29.12% | +27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и ESLT
ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и ESLT
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and ESLT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (16.07%) compared to ATRO (15.69%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs ESLT's -53.79%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор