PortfoliosLab logo
Сравнение CLF с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLF и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CLF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.00%
815.51%
CLF
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.94

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.57

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.62

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

CLF:

35.40%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

CLF:

61.21%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.48% против 15.12% соответственно.


CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

13.50%

10 лет

3.48%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -0.94
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.57
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.82
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.62
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.62
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.55
CLF
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и SCHG

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CLF и SCHG

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.76%
-13.04%
CLF
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и SCHG

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
16.60%
CLF
SCHG