PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с SCHG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или SCHG.

Корреляция

Корреляция между CLF и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.92

SCHG:

0.65

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.48

SCHG:

1.19

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

SCHG:

0.81

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.59

SCHG:

2.70

Индекс Язвы

CLF:

36.47%

SCHG:

7.04%

Дневная вол-ть

CLF:

63.61%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

CLF:

-92.43%

SCHG:

-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.01% против 15.80% соответственно.

CLF

С начала года

-20.96%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-35.17%

1 год

-58.45%

5 лет

12.67%

10 лет

4.01%

SCHG

С начала года

-1.16%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

0.14%

1 год

16.33%

5 лет

19.56%

10 лет

15.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и SCHG

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок CLF и SCHG

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и SCHG

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...