PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLF с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или NVDA.

Корреляция

Корреляция между CLF и NVDA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.35%
282,958.51%
CLF
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-1.00

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.77

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

CLF:

0.79

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.67

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.73

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

CLF:

35.90%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

CLF:

61.22%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLF:

$3.73B

NVDA:

$2.51T

EPS

CLF:

-$1.64

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

CLF:

-0.22

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

CLF:

0.19

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

CLF:

0.56

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

CLF:

$13.99B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLF:

-$154.00M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

CLF:

$145.00M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.15% против 69.99% соответственно.

CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-15.85%

6 месяцев

-40.53%

1 год

-56.82%

5 лет

15.79%

10 лет

3.15%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -1.00
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.77
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.79
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.67
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.73
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
0.56
CLF
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и NVDA

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CLF и NVDA

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
-28.77%
CLF
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и NVDA

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.76% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.75%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.76%
25.75%
CLF
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLF и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию