PortfoliosLab logo
Сравнение CLF с WAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLF и WAB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.80%
2,725.49%
CLF
WAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.94

WAB:

0.83

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.57

WAB:

1.29

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

WAB:

1.19

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

WAB:

1.04

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.62

WAB:

3.24

Индекс Язвы

CLF:

35.40%

WAB:

7.56%

Дневная вол-ть

CLF:

61.21%

WAB:

27.77%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

WAB:

-71.84%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

WAB:

-12.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLF:

$3.91B

WAB:

$31.72B

EPS

CLF:

-$1.57

WAB:

$6.39

Коэффициент PEG

CLF:

-0.22

WAB:

3.92

Коэффициент P/S

CLF:

0.20

WAB:

3.02

Коэффициент P/B

CLF:

0.59

WAB:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

CLF:

$13.99B

WAB:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLF:

-$154.00M

WAB:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

CLF:

$145.00M

WAB:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям WAB по среднегодовой доходности: 3.48% против 7.58% соответственно.


CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

13.50%

10 лет

3.48%

WAB

С начала года

-2.81%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-2.28%

1 год

12.50%

5 лет

27.62%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и WAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -0.94
WAB: 0.83
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.57
WAB: 1.29
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.82
WAB: 1.19
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.62
WAB: 1.04
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.62
WAB: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа WAB равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.83
CLF
WAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и WAB

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
0.46%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%

Просадки

Сравнение просадок CLF и WAB

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки WAB в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и WAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
-12.19%
CLF
WAB

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и WAB

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.70% по сравнению с Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
17.06%
CLF
WAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLF и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию