PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности CLF и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLF и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-37.73%41.28%-53.97%26.75%-26.00%49.52%77.38%12.72%6.66%-14.27%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -37.73%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции CLF превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 11.31% против 10.10% соответственно.

CLF

1 день
-2.13%
1 месяц
-27.46%
С начала года
-37.73%
6 месяцев
-33.52%
1 год
2.10%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-15.70%
10 лет*
11.31%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cleveland-Cliffs Inc.

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с CLF:
CLF с STLDCLF с XCLF с SPYCLF с WABCLF с VOOCLF с ATROCLF с SCHG
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

CLF vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг доходности на риск CLF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLF^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.65

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.05

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.00

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

3.59

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLF^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.65

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.48

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.41

-0.30

Корреляция

Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CLF и ^DJI

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLF^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-53.78%

-45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.67%

-10.85%

-40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.37%

-21.94%

-60.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.37%

-37.09%

-45.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-7.22%

-84.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.42%

-9.76%

-37.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

3.03%

+18.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и ^DJI

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLF^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

4.96%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.61%

9.29%

+44.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.95%

16.81%

+60.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.31%

14.76%

+44.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.80%

17.57%

+47.23%