Сравнение CLF с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.
Основные характеристики
| CLF | ^DJI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.47% | 5.78% |
| Дох-ть за 1 год | 16.02% | 19.30% |
| Дох-ть за 3 года | -5.43% | 5.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.01% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 39.19% | 9.89% |
| Макс. просадка | -98.79% | -53.78% |
| Current Drawdown | -82.02% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLF и ^DJI
С начала года, CLF показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 1.56% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLF и ^DJI
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и ^DJI
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.