Сравнение CLF с ^DJI
CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) is a stock, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, CLF returned 3.38%/yr vs 10.88%/yr for ^DJI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLF и ^DJI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность -30.12%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 3.38% против 10.88% соответственно.
CLF
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -26.81%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -30.12%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- -18.11%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 3.38%
^DJI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам CLF и ^DJI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -30.12% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 8.50% | 12.97% | 12.88% | 13.70% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 22.34% | -5.63% | 25.08% |
Correlation
The correlation between CLF and ^DJI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF vs. ^DJI — Ранг доходности на риск
CLF
^DJI
Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLF | ^DJI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.73 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.56 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLF и ^DJI
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -53.78% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.67% | -10.01% | -41.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.46% | -16.37% | -58.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.37% | -21.94% | -60.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.37% | -37.09% | -45.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.54% | -1.71% | -88.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -8.01% | -39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 2.63% | +24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и ^DJI
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 2.34% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.48% | 9.74% | +37.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.51% | 12.30% | +55.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.07% | 14.86% | +44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 17.58% | +44.35% |
Часто задаваемые вопросы
CLF and ^DJI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (14.77%) compared to ^DJI (2.34%). In terms of maximum drawdown, CLF dropped -98.78% vs ^DJI's -53.78%.
^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLF и ^DJI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор