Сравнение CLF с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.
Доходность
Сравнение доходности CLF и ^DJI
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 2.54% против 9.45% соответственно.
CLF
-41.82%
-11.74%
-29.79%
-29.50%
8.92%
2.54%
^DJI
16.40%
2.20%
12.30%
24.37%
9.52%
9.45%
Основные характеристики
| CLF | ^DJI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 12.55 |
| Индекс Язвы | 29.76% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 44.80% | 11.05% |
| Макс. просадка | -98.78% | -53.78% |
| Текущая просадка | -87.90% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLF и ^DJI
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и ^DJI
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 25.79% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.