PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с ^DJI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между CLF и ^DJI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLF и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.92

^DJI:

0.35

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.48

^DJI:

0.71

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

^DJI:

1.10

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

^DJI:

0.43

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.59

^DJI:

1.46

Индекс Язвы

CLF:

36.47%

^DJI:

4.78%

Дневная вол-ть

CLF:

63.61%

^DJI:

17.23%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

CLF:

-92.43%

^DJI:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -20.96%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.76% соответственно.

CLF

С начала года

-20.96%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-35.17%

1 год

-58.45%

5 лет

12.67%

10 лет

4.01%

^DJI

С начала года

-0.52%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-3.26%

1 год

6.05%

5 лет

12.34%

10 лет

8.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CLF и ^DJI

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и ^DJI

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...