PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CLF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF с VOO

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или VOO.

Корреляция

Корреляция между CLF и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.20%
-11.88%
CLF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-1.15

VOO:

-0.02

Коэф-т Сортино

CLF:

-2.22

VOO:

0.07

Коэф-т Омега

CLF:

0.74

VOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.72

VOO:

-0.02

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.55

VOO:

-0.10

Индекс Язвы

CLF:

43.52%

VOO:

3.48%

Дневная вол-ть

CLF:

58.50%

VOO:

15.74%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CLF:

-92.52%

VOO:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -21.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.77% против 11.16% соответственно.

CLF

С начала года

-21.91%

1 месяц

-25.18%

6 месяцев

-43.45%

1 год

-67.01%

5 лет

11.13%

10 лет

4.77%

VOO

С начала года

-13.67%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-1.41%

5 лет

14.77%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cleveland-Cliffs Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CLF: -1.15
VOO: -0.02
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -2.22
VOO: 0.07
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.74
VOO: 1.01
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CLF: -0.73
VOO: -0.02
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
CLF: -1.55
VOO: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
-0.02
CLF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и VOO

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CLF и VOO

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.43%
-17.48%
CLF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и VOO

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
9.05%
CLF
VOO

Пользовательские портфели с CLF или VOO

ETFS
17%
YTD
VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD
VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 498

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
338

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
75

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
549