Сравнение CLF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или SPY.
Корреляция
Корреляция между CLF и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLF и SPY
Основные характеристики
CLF:
-1.20
SPY:
-0.09
CLF:
-2.39
SPY:
-0.02
CLF:
0.72
SPY:
1.00
CLF:
-0.75
SPY:
-0.09
CLF:
-1.61
SPY:
-0.45
CLF:
43.31%
SPY:
3.31%
CLF:
58.10%
SPY:
15.87%
CLF:
-98.78%
SPY:
-55.19%
CLF:
-92.91%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.08% против 11.25% соответственно.
CLF
-25.96%
-30.68%
-46.46%
-68.96%
13.14%
4.08%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLF и SPY
CLF
SPY
Сравнение CLF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF и SPY
CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CLF и SPY
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и SPY
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.