Сравнение CLF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CLF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.01% против 13.07% соответственно.
CLF
-43.98%
-17.93%
-34.67%
-32.94%
9.32%
2.01%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| CLF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.98 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 29.44% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 44.72% | 12.15% |
| Макс. просадка | -98.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -88.35% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CLF и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF и SPY
CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 2.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CLF и SPY
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и SPY
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 25.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.