PortfoliosLab logo
Сравнение CLF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLF и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.61%
2,152.01%
CLF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.94

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.57

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CLF:

0.82

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.62

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.62

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CLF:

35.40%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CLF:

61.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.48% против 12.16% соответственно.


CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-39.48%

1 год

-55.76%

5 лет

13.50%

10 лет

3.48%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -0.94
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.57
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.82
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.62
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.62
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.51
CLF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и SPY

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CLF и SPY

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
-9.89%
CLF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и SPY

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
15.12%
CLF
SPY