Сравнение CLF с STLD
CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CLF returned 12.38%/yr vs 29.56%/yr for STLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLF и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 62.87%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 12.38% против 29.56% соответственно.
CLF
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 38.05%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 12.38%
STLD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 62.87%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 103.78%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.56%
Сравнение доходности по годам CLF и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 6.55% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 62.87% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between CLF and STLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.55 |
The correlation between CLF and STLD shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLF:
$7.98B
STLD:
$39.84B
CLF:
-$2.37
STLD:
$9.33
CLF:
0.38
STLD:
2.13
CLF:
1.37
STLD:
4.35
CLF:
$18.90B
STLD:
$19.01B
CLF:
-$528.00M
STLD:
$2.66B
CLF:
$134.00M
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF vs. STLD — Ранг доходности на риск
CLF
STLD
Сравнение CLF c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.13 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 17.17 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.14 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.94 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CLF и STLD
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -87.05% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.67% | -20.33% | -31.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.46% | -28.66% | -45.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.37% | -32.20% | -50.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.37% | -68.46% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.57% | 0.00% | -85.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -33.30% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 6.13% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и STLD
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 9.94% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 24.87% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 33.25% | +35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.44% | 38.04% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.14% | 39.32% | +22.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF и STLD
CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.74% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLF и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLF и STLD
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLF and STLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (18.98%) compared to STLD (9.94%). In terms of maximum drawdown, CLF dropped -98.78% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLF и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор