PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLF с STLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или STLD.

Корреляция

Корреляция между CLF и STLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLF и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-0.91

STLD:

0.01

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.40

STLD:

0.31

Коэф-т Омега

CLF:

0.83

STLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.61

STLD:

0.02

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.56

STLD:

0.03

Индекс Язвы

CLF:

36.29%

STLD:

14.24%

Дневная вол-ть

CLF:

63.60%

STLD:

37.65%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

CLF:

-92.32%

STLD:

-12.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLF:

$3.75B

STLD:

$20.30B

EPS

CLF:

-$2.43

STLD:

$7.60

Коэффициент PEG

CLF:

-0.22

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

CLF:

0.20

STLD:

1.18

Коэффициент P/B

CLF:

0.60

STLD:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

CLF:

$18.62B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLF:

-$606.00M

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

CLF:

-$63.00M

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -19.79%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 3.39% против 22.65% соответственно.

CLF

С начала года

-19.79%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-36.74%

1 год

-57.64%

5 лет

13.01%

10 лет

3.39%

STLD

С начала года

17.70%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

-5.00%

1 год

0.54%

5 лет

45.74%

10 лет

22.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и STLD

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.41%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CLF и STLD

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и STLD

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLF и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.63B
4.37B
(CLF) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLF и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cleveland-Cliffs Inc. и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
-8.5%
11.1%
(CLF) Валовая рентабельность
(STLD) Валовая рентабельность
CLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -391.00M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -8.5%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.54M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

CLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -538.00M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.14M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

CLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -495.00M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.15M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.