PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLF с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLF с STLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF или STLD.

Корреляция

Корреляция между CLF и STLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLF и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.95%
4,175.79%
CLF
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLF:

-1.00

STLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

CLF:

-1.77

STLD:

0.04

Коэф-т Омега

CLF:

0.79

STLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

CLF:

-0.67

STLD:

-0.20

Коэф-т Мартина

CLF:

-1.73

STLD:

-0.42

Индекс Язвы

CLF:

35.90%

STLD:

13.85%

Дневная вол-ть

CLF:

61.22%

STLD:

37.88%

Макс. просадка

CLF:

-98.78%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

CLF:

-91.94%

STLD:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLF:

$3.73B

STLD:

$18.36B

EPS

CLF:

-$1.64

STLD:

$10.26

Коэффициент PEG

CLF:

-0.22

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

CLF:

0.19

STLD:

1.07

Коэффициент P/B

CLF:

0.56

STLD:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CLF:

$13.99B

STLD:

$12.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLF:

-$154.00M

STLD:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

CLF:

$145.00M

STLD:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, CLF показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции CLF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 3.15% против 21.95% соответственно.

CLF

С начала года

-15.85%

1 месяц

-15.85%

6 месяцев

-40.53%

1 год

-56.82%

5 лет

15.79%

10 лет

3.15%

STLD

С начала года

12.12%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-1.48%

1 год

-0.43%

5 лет

43.01%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLF и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLF c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLF, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLF: -1.00
STLD: -0.15
Коэффициент Сортино CLF, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLF: -1.77
STLD: 0.04
Коэффициент Омега CLF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLF: 0.79
STLD: 1.01
Коэффициент Кальмара CLF, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLF: -0.67
STLD: -0.20
Коэффициент Мартина CLF, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLF: -1.73
STLD: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа CLF на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-0.15
CLF
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF и STLD

CLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CLF и STLD

Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
-16.79%
CLF
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности CLF и STLD

Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 31.76% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.76%
19.17%
CLF
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLF и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию