Сравнение ATRFX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.14% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и QSPRX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
ATRFX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
ATRFX
QSPRX
Сравнение ATRFX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.39 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.89 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.74 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.27 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.39 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.19 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и QSPRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и QSPRX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и QSPRX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -41.22% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -7.75% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -17.17% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -41.22% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -0.21% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -10.21% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.70% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и QSPRX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 2.49% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 6.51% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 10.11% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.00% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 12.80% | +2.55% |