Сравнение ATRFX с QSPRX
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, ATRFX returned 5.82%/yr vs 7.60%/yr for QSPRX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ATRFX charges 1.77%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.60% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 5.82%
QSPRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ATRFX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -0.10% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.78% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Correlation
The correlation between ATRFX and QSPRX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.04 |
The correlation between ATRFX and QSPRX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRFX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
ATRFX
QSPRX
Сравнение ATRFX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.75 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 9.93 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.98 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.21 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и QSPRX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -41.22% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -5.06% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | -9.25% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -17.17% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -41.22% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | 0.00% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.08% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 1.91% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и QSPRX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRFX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.08% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 7.18% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 9.58% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 15.91% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.86% | +2.67% |
Сравнение комиссий ATRFX и QSPRX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и QSPRX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QSPRX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.49% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.31% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
ATRFX and QSPRX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRFX has higher volatility (3.50%) compared to QSPRX (3.08%). In terms of maximum drawdown, ATRFX dropped -35.17% vs QSPRX's -41.22%.
QSPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRFX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор