Сравнение ATRFX с MBXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и MBXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и MBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.98% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 8.00% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у MBXIX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям MBXIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.26% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.86%
MBXIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и MBXIX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии MBXIX в 2.04%.
Доходность на риск
ATRFX vs. MBXIX — Ранг доходности на риск
ATRFX
MBXIX
Сравнение ATRFX c MBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | MBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.33 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.78 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.25 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.92 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.33 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и MBXIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и MBXIX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.80% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и MBXIX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки MBXIX в -31.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и MBXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -31.73% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -11.28% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -15.59% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -31.73% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -1.64% | -28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -4.06% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.39% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и MBXIX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | MBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 2.37% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 5.27% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 11.80% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.76% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.45% | +1.90% |