Сравнение ATRFX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у ADANX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям ADANX по среднегодовой доходности: 3.89% против 6.49% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и ADANX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
ATRFX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
ATRFX
ADANX
Сравнение ATRFX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 4.02 | -4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 6.60 | -6.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.97 | -1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 9.66 | -9.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 38.51 | -39.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 4.02 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.52 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.12 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и ADANX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и ADANX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и ADANX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -14.73% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -0.64% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -7.48% | -27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -14.73% | -20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -0.15% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.06% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 0.16% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и ADANX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 0.41% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 1.06% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 1.53% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 2.68% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 4.29% | +11.06% |