PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOM с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOM с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atomera Incorporated (ATOM) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ATOM и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atomera Incorporated (ATOM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOM и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOM
Atomera Incorporated		82.81%-80.95%65.48%12.70%-69.09%25.05%422.40%7.32%-33.72%-35.85%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM показывает доходность 82.81%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

ATOM

1 день
6.04%
1 месяц
-22.90%
С начала года
82.81%
6 месяцев
-12.55%
1 год
-1.46%
3 года*
-14.08%
5 лет*
-30.93%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atomera Incorporated

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с ATOM:
ATOM с XRP-USDATOM с PFEATOM с EIXATOM с MATIC-USDATOM с BTC-USDATOM с COSTATOM с LIN
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

ATOM vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM
Ранг доходности на риск ATOM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOM c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOMIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.44

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.13

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.26

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

10.66

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOM vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOMIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.44

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.86

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.36

-0.44

Корреляция

Корреляция между ATOM и IOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOM и IOO

ATOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOM
Atomera Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ATOM и IOO

Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOMIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-55.85%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.92%

-12.40%

-61.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.74%

-23.52%

-70.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.30%

-5.98%

-85.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-11.34%

-50.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.11%

2.63%

+45.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM и IOO

Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOMIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.17%

6.23%

+20.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.68%

10.71%

+91.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.33%

19.24%

+109.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.21%

16.97%

+84.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.93%

17.74%

+75.19%