Сравнение ATOM с BTC-USD
ATOM (Atomera Incorporated) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ATOM returned -21.31%/yr vs 11.56%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM показывает доходность 220.36%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.46%.
ATOM
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- 220.36%
- 6 месяцев
- 227.78%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -31.46%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -43.96%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 57.26%
Сравнение доходности по годам ATOM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 220.36% | -80.95% | 65.48% | 12.70% | -69.09% | 25.05% | 422.40% | 7.32% | -33.72% | -35.85% |
BTC-USD Bitcoin | -31.46% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ATOM and BTC-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2016 г. | 0.13 |
Over the past year, ATOM and BTC-USD have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ATOM
BTC-USD
Сравнение ATOM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.84 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.43 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM и BTC-USD
Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -85.30% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.01% | -52.13% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.98% | -52.13% | -35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.74% | -76.67% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -51.91% | -32.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.72% | -42.43% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 31.72% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM и BTC-USD
Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 27.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.20% | 12.41% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.67% | 34.74% | +78.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.39% | 35.60% | +109.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.50% | 44.14% | +61.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 56.39% | +39.06% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM and BTC-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM has higher volatility (27.20%) compared to BTC-USD (12.41%). In terms of maximum drawdown, ATOM dropped -95.72% vs BTC-USD's -85.30%.
ATOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор