Сравнение ATOM с BTC-USD
ATOM (Atomera Incorporated) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ATOM returned -15.26%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM показывает доходность 309.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
ATOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- 309.50%
- 6 месяцев
- 260.56%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам ATOM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 309.50% | -80.95% | 65.48% | 12.70% | -69.09% | 25.05% | 422.40% | 7.32% | -33.72% | -35.85% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ATOM and BTC-USD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between ATOM and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ATOM
BTC-USD
Сравнение ATOM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.78 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.39 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.93 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.13 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM и BTC-USD
Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -85.30% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.16% | -50.87% | -17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.98% | -50.87% | -37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.74% | -76.67% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.52% | -50.87% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.63% | -42.29% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | 34.02% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM и BTC-USD
Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.65% | 10.54% | +36.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.14% | 34.26% | +77.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.17% | 35.65% | +108.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.59% | 44.98% | +60.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 56.70% | +38.75% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM and BTC-USD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM has higher volatility (46.65%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, ATOM dropped -95.72% vs BTC-USD's -85.30%.
ATOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор