Сравнение ATOM с ARLP
ATOM (Atomera Incorporated) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. ATOM operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARLP operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, ATOM returned -15.17%/yr vs 45.72%/yr for ARLP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM и ARLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM показывает доходность 311.76%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 14.82%.
ATOM
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 311.76%
- 6 месяцев
- 269.92%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -15.17%
- 10 лет*
- —
ARLP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам ATOM и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 311.76% | -80.95% | 65.48% | 12.70% | -69.09% | 25.05% | 422.40% | 7.32% | -33.72% | -35.85% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 14.82% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Correlation
The correlation between ATOM and ARLP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ATOM:
$320.83M
ARLP:
$3.27B
ATOM:
-$0.66
ARLP:
$72.64
ATOM:
4.06K
ARLP:
0.01
ATOM:
7.91
ARLP:
1.58
ATOM:
$72.00K
ARLP:
$517.67B
ATOM:
-$714.00K
ARLP:
$353.56M
ATOM:
-$20.90M
ARLP:
$82.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM vs. ARLP — Ранг доходности на риск
ATOM
ARLP
Сравнение ATOM c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.36 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM и ARLP
Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и ARLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -90.52% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.16% | -17.62% | -50.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.98% | -20.83% | -67.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.74% | -29.13% | -64.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.41% | -10.24% | -70.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.62% | -24.34% | -38.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.65% | 9.28% | +32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM и ARLP
Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 46.72% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.72% | 5.78% | +40.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.27% | 15.70% | +96.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.19% | 22.63% | +121.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.76% | 33.82% | +71.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 50.24% | +45.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOM и ARLP
ATOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
ATOM Atomera Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATOM и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atomera Incorporated и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATOM and ARLP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM has higher volatility (46.72%) compared to ARLP (5.78%). In terms of maximum drawdown, ATOM dropped -95.72% vs ARLP's -90.52%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM и ARLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор