Сравнение ATOM с COST
ATOM (Atomera Incorporated) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ATOM operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ATOM returned -15.26%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM показывает доходность 309.50%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%.
ATOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- 309.50%
- 6 месяцев
- 260.56%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам ATOM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 309.50% | -80.95% | 65.48% | 12.70% | -69.09% | 25.05% | 422.40% | 7.32% | -33.72% | -35.85% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ATOM and COST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between ATOM and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATOM:
-$0.66
COST:
$26.51
ATOM:
4.03K
COST:
1.10
ATOM:
$72.00K
COST:
$293.59B
ATOM:
-$714.00K
COST:
$11.12B
ATOM:
-$20.90M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM vs. COST — Ранг доходности на риск
ATOM
COST
Сравнение ATOM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.44 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.99 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.37 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.95 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM и COST
Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -53.39% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.16% | -16.02% | -52.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.98% | -20.74% | -67.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.74% | -31.40% | -62.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.52% | -11.15% | -69.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.63% | -13.36% | -49.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | 9.60% | +31.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM и COST
Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.65% | 8.14% | +38.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.14% | 14.83% | +97.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.17% | 19.15% | +125.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.59% | 22.73% | +82.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 21.94% | +73.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOM и COST
ATOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATOM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atomera Incorporated и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATOM and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM has higher volatility (46.65%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, ATOM dropped -95.72% vs COST's -53.39%.
ATOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор