Сравнение ATOM-USD с ETH-USD
ATOM-USD (Cosmos) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -35.63%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.19%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
ATOM-USD
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -59.05%
- 3 года*
- -45.18%
- 5 лет*
- -35.63%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and ETH-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between ATOM-USD and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
ETH-USD
Сравнение ATOM-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.51 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.89 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.74 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и ETH-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -94.01% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -67.02% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | -67.02% | -21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -79.35% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -67.02% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.99% | -50.88% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.48% | 44.01% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и ETH-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 14.30% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.48% | 46.06% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 56.49% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.12% | 59.61% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.73% | 78.01% | +12.72% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and ETH-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (18.10%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.29% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор