PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и ETH-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.90%
1.82%
ATOM-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.43

ETH-USD:

0.36

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

-0.17

ETH-USD:

1.03

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

0.98

ETH-USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

ETH-USD:

0.13

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.96

ETH-USD:

1.00

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.69%

ETH-USD:

23.99%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

67.19%

ETH-USD:

53.90%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.75%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-84.98%

ETH-USD:

-28.29%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью 3.54%.


ATOM-USD

С начала года

7.97%

1 месяц

-24.89%

6 месяцев

2.90%

1 год

-35.08%

5 лет

5.95%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

3.54%

1 месяц

-13.47%

6 месяцев

1.82%

1 год

33.34%

5 лет

82.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.430.36
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.171.03
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.981.10
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.010.13
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.961.00
ATOM-USD
ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.43
0.36
ATOM-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и ETH-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.75%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-84.98%
-28.29%
ATOM-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и ETH-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 27.78% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 19.04%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
27.78%
19.04%
ATOM-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab