Сравнение ATOM-USD с ETH-USD
ATOM-USD (Cosmos) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -30.00%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -16.25%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
ATOM-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- -30.00%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and ETH-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between ATOM-USD and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
ETH-USD
Сравнение ATOM-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.52 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.87 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и ETH-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.36%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -94.01% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -67.66% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.67% | -67.66% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.36% | -79.35% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -67.66% | -28.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.19% | -50.93% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.40% | 41.50% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и ETH-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 18.39% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 46.39% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.48% | 55.72% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.44% | 59.09% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.59% | 77.04% | +13.55% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and ETH-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (22.47%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.36% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор