Сравнение ATOM-USD с ETH-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Ethereum (ETH-USD).
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и ETH-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -30.81%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -30.81%
- 6 месяцев
- -54.26%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
ETH-USD
Сравнение ATOM-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.19 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.85 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.16 | -0.92 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.58 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.19 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между ATOM-USD и ETH-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и ETH-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ETH-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -94.01% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.45% | -62.26% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -79.35% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -57.51% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.22% | -50.82% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.77% | 36.50% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 12.75%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 18.12% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 51.50% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 62.47% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.77% | 63.54% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.60% | 78.86% | +12.74% |