PortfoliosLab logo
Сравнение ATOM-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и SOL-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.91%
4,147.39%
ATOM-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.12

SOL-USD:

0.08

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.51

SOL-USD:

0.80

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.05

SOL-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

SOL-USD:

0.02

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.29

SOL-USD:

0.26

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.60%

SOL-USD:

27.83%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

70.78%

SOL-USD:

73.76%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-90.09%

SOL-USD:

-42.28%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -20.14%.


ATOM-USD

С начала года

-28.74%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-47.55%

5 лет

8.84%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-20.14%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-14.68%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATOM-USD: -0.12
SOL-USD: 0.08
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATOM-USD: 0.51
SOL-USD: 0.80
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ATOM-USD: 1.05
SOL-USD: 1.08
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ATOM-USD: 0.01
SOL-USD: 0.02
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -0.29
SOL-USD: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.08
ATOM-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и SOL-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.09%
-42.28%
ATOM-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 23.52%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 28.19%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.52%
28.19%
ATOM-USD
SOL-USD