Сравнение ATOM-USD с SOL-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Solana (SOL-USD).
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и SOL-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и SOL-USD
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -12.77%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -36.36%.
ATOM-USD
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -59.40%
- 1 год
- -61.57%
- 3 года*
- -46.75%
- 5 лет*
- -39.26%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -36.36%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- 56.99%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
SOL-USD
Сравнение ATOM-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.43 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -0.19 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.17 | -1.03 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.64 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.27 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.90 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между ATOM-USD и SOL-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и SOL-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOM-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -96.27% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.45% | -68.54% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -96.27% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -69.77% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.21% | -50.88% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 42.95% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 12.79%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 16.17% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.23% | 54.42% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.97% | 63.60% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.79% | 88.86% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.62% | 101.02% | -9.40% |