PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и SOL-USD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.84%
19.01%
ATOM-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.36

SOL-USD:

1.03

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

-0.03

SOL-USD:

1.79

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.00

SOL-USD:

1.17

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

SOL-USD:

0.71

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.83

SOL-USD:

4.25

Индекс Язвы

ATOM-USD:

36.91%

SOL-USD:

18.90%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

67.57%

SOL-USD:

67.36%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.75%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-85.17%

SOL-USD:

-15.18%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 16.04%.


ATOM-USD

С начала года

6.63%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

1.03%

1 год

-32.03%

5 лет

7.90%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

16.04%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

29.81%

1 год

133.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.361.05
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.031.81
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.001.17
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.010.73
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.834.33
ATOM-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.36
1.05
ATOM-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и SOL-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.75%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-85.17%
-15.18%
ATOM-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и SOL-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 22.22%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
25.13%
22.22%
ATOM-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab