Сравнение ATOM-USD с SOL-USD
ATOM-USD (Cosmos) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -35.63%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.19%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
ATOM-USD
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -59.05%
- 3 года*
- -45.18%
- 5 лет*
- -35.63%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and SOL-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between ATOM-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
SOL-USD
Сравнение ATOM-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.22 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.82 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -96.27% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -73.89% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | -75.32% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -96.27% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -75.32% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.99% | -51.36% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.48% | 51.93% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и SOL-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 15.17% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.48% | 45.73% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 60.01% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.12% | 82.59% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.73% | 99.84% | -9.11% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and SOL-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (18.10%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.29% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор