PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и XRP-USD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.11%
360.69%
ATOM-USD
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.48

XRP-USD:

10.49

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

-0.30

XRP-USD:

6.14

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

0.97

XRP-USD:

1.67

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

XRP-USD:

8.77

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-1.07

XRP-USD:

82.49

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.62%

XRP-USD:

11.58%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

66.99%

XRP-USD:

70.56%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.75%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-85.89%

XRP-USD:

-20.98%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью 28.32%.


ATOM-USD

С начала года

1.46%

1 месяц

-31.01%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-38.41%

5 лет

4.47%

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

28.32%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

360.69%

1 год

363.46%

5 лет

63.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.4810.49
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.306.14
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.971.67
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.019.95
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.0782.49
ATOM-USD
XRP-USD

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 10.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.0010.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.48
10.49
ATOM-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и XRP-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.75%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-85.89%
-1.65%
ATOM-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и XRP-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 24.44%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
26.79%
24.44%
ATOM-USD
XRP-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab