Сравнение ATOM-USD с XRP-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD).
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и XRP-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и XRP-USD
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -28.48%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -56.73%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
XRP-USD
Сравнение ATOM-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.49 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | -0.36 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.16 | -1.13 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.90 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.18 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.57 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ATOM-USD и XRP-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и XRP-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и XRP-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOM-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -95.87% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.45% | -65.87% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -83.25% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -62.97% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.22% | -71.20% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.77% | 37.80% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и XRP-USD
Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD) имеют волатильность 12.75% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 13.05% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 53.60% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 59.67% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.77% | 81.32% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.60% | 112.80% | -21.20% |