PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с XRP-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и XRP-USD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.24%
554.64%
ATOM-USD
XRP-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.31

XRP-USD:

4.57

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.14

XRP-USD:

4.07

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.01

XRP-USD:

1.44

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

XRP-USD:

4.25

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.80

XRP-USD:

28.80

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.15%

XRP-USD:

17.30%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

71.27%

XRP-USD:

80.46%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

XRP-USD:

-95.87%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-89.56%

XRP-USD:

-38.94%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -0.85%.


ATOM-USD

С начала года

-24.94%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

5.99%

1 год

-57.17%

5 лет

18.13%

10 лет

N/A

XRP-USD

С начала года

-0.85%

1 месяц

-15.99%

6 месяцев

295.14%

1 год

258.74%

5 лет

62.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и XRP-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ATOM-USD: -0.31
XRP-USD: 4.57
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATOM-USD: 0.14
XRP-USD: 4.07
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ATOM-USD: 1.01
XRP-USD: 1.44
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATOM-USD: 0.01
XRP-USD: 4.96
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -0.80
XRP-USD: 28.80

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XRP-USD равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
4.57
ATOM-USD
XRP-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и XRP-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и XRP-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.56%
-37.48%
ATOM-USD
XRP-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и XRP-USD

Cosmos (ATOM-USD) и Ripple (XRP-USD) имеют волатильность 24.64% и 24.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
24.09%
ATOM-USD
XRP-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab