PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с DOT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOM-USD с DOT-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Polkadot (DOT-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATOM-USD или DOT-USD.

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и DOT-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.63%
43.23%
ATOM-USD
DOT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.12

DOT-USD:

-0.10

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.51

DOT-USD:

0.50

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.05

DOT-USD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

DOT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.29

DOT-USD:

-0.25

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.60%

DOT-USD:

38.33%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

70.78%

DOT-USD:

70.13%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

DOT-USD:

-93.75%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-90.09%

DOT-USD:

-92.41%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -28.74%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -38.31%.

ATOM-USD

С начала года

-28.74%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-47.55%

5 лет

8.84%

10 лет

N/A

DOT-USD

С начала года

-38.31%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-40.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и DOT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATOM-USD: -0.12
DOT-USD: -0.10
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATOM-USD: 0.51
DOT-USD: 0.50
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ATOM-USD: 1.05
DOT-USD: 1.05
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ATOM-USD: 0.01
DOT-USD: 0.00
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -0.29
DOT-USD: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOT-USD равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.10
ATOM-USD
DOT-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и DOT-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.09%
-92.41%
ATOM-USD
DOT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и DOT-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.52%
21.43%
ATOM-USD
DOT-USD