PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с DOT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и DOT-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
41.78%
ATOM-USD
DOT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.31

DOT-USD:

-0.44

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.14

DOT-USD:

-0.16

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.01

DOT-USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

DOT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.80

DOT-USD:

-1.09

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.15%

DOT-USD:

36.61%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

71.27%

DOT-USD:

71.19%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

DOT-USD:

-93.24%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-89.56%

DOT-USD:

-92.49%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -24.94%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -38.93%.


ATOM-USD

С начала года

-24.94%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

5.99%

1 год

-57.17%

5 лет

18.13%

10 лет

N/A

DOT-USD

С начала года

-38.93%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-1.83%

1 год

-51.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и DOT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ATOM-USD: -0.31
DOT-USD: -0.44
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATOM-USD: 0.14
DOT-USD: -0.16
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ATOM-USD: 1.01
DOT-USD: 0.98
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATOM-USD: 0.01
DOT-USD: 0.00
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -0.80
DOT-USD: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOT-USD равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.44
ATOM-USD
DOT-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и DOT-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.56%
-92.49%
ATOM-USD
DOT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и DOT-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
18.17%
ATOM-USD
DOT-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab