Сравнение ATOM-USD с DOT-USD
ATOM-USD (Cosmos) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -30.00%/yr vs -43.82%/yr for DOT-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -16.25%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.00%.
ATOM-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- -30.00%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and DOT-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, ATOM-USD and DOT-USD have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
DOT-USD
Сравнение ATOM-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.92 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.40 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.36%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -98.44% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -81.55% | +12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.67% | -92.73% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.36% | -98.44% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -98.44% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.19% | -81.18% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.40% | 50.83% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и DOT-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 16.49% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 57.99% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.48% | 71.04% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.44% | 71.98% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.59% | 72.60% | +17.99% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and DOT-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (22.47%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.36% vs DOT-USD's -98.44%.
ATOM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор