Сравнение ATOM-USD с BTC-USD
ATOM-USD (Cosmos) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -30.00%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -16.25%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
ATOM-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- -30.00%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and BTC-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between ATOM-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
BTC-USD
Сравнение ATOM-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.45 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -85.30% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -52.23% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.67% | -52.23% | -36.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.36% | -76.67% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -52.23% | -44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.19% | -42.42% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.40% | 31.57% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и BTC-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 12.44% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 34.75% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.48% | 35.63% | +21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.44% | 44.15% | +33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.59% | 56.40% | +34.19% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and BTC-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (22.47%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.36% vs BTC-USD's -85.30%.
ATOM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор