Сравнение ATOM-USD с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Bitcoin (BTC-USD).
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и BTC-USD
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
BTC-USD
Сравнение ATOM-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.43 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | -0.36 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.16 | -1.14 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -2.03 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.18 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между ATOM-USD и BTC-USD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -85.30% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.45% | -49.65% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -76.67% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -46.47% | -49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.22% | -42.00% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.77% | 27.75% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и BTC-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 12.75%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 13.70% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 35.96% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 36.69% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.77% | 46.91% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.60% | 56.71% | +34.89% |