Сравнение ATOM-USD с NEAR-USD
ATOM-USD (Cosmos) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -32.75%/yr vs 0.12%/yr for NEAR-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 27.20%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -39.43%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -68.95%
- 3 года*
- -45.42%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM-USD Cosmos | -21.60% | -68.81% | -41.72% | 13.35% | -71.17% | 400.08% | 7.55% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
Correlation
The correlation between ATOM-USD and NEAR-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between ATOM-USD and NEAR-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
NEAR-USD
Сравнение ATOM-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.46 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.74 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -95.24% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.89% | -69.74% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -89.15% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -95.24% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -90.49% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.45% | -70.57% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.53% | 48.80% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 10.47%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 18.50% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 71.27% | -29.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 83.41% | -27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.72% | 95.18% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 102.45% | -12.21% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (18.50%) compared to ATOM-USD (10.47%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.59% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор