PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и NEAR-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.27%
149.16%
ATOM-USD
NEAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.31

NEAR-USD:

-0.68

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.14

NEAR-USD:

-0.87

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.01

NEAR-USD:

0.92

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

NEAR-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.80

NEAR-USD:

-1.76

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.15%

NEAR-USD:

38.15%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

71.27%

NEAR-USD:

82.98%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

NEAR-USD:

-95.13%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-89.56%

NEAR-USD:

-87.64%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -24.94%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -48.90%.


ATOM-USD

С начала года

-24.94%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

5.99%

1 год

-57.17%

5 лет

18.13%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-48.90%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

-45.96%

1 год

-62.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ATOM-USD: -0.31
NEAR-USD: -0.68
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATOM-USD: 0.14
NEAR-USD: -0.87
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ATOM-USD: 1.01
NEAR-USD: 0.92
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATOM-USD: 0.01
NEAR-USD: 0.00
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -0.80
NEAR-USD: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.68
ATOM-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.56%
-87.64%
ATOM-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 24.64%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
28.43%
ATOM-USD
NEAR-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab