PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOM-USD с NEAR-USD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATOM-USD или NEAR-USD.

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и NEAR-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.43

NEAR-USD:

-0.57

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

1.22

NEAR-USD:

0.24

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.12

NEAR-USD:

1.02

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.15

NEAR-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

0.96

NEAR-USD:

-0.65

Индекс Язвы

ATOM-USD:

40.13%

NEAR-USD:

45.47%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

71.64%

NEAR-USD:

82.79%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.94%

NEAR-USD:

-95.12%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-88.56%

NEAR-USD:

-84.88%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -17.63%, что значительно выше, чем у NEAR-USD с доходностью -37.70%.

ATOM-USD

С начала года

-17.63%

1 месяц

28.01%

6 месяцев

2.89%

1 год

-39.69%

5 лет

14.83%

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-37.70%

1 месяц

49.89%

6 месяцев

-43.61%

1 год

-62.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR-USD равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и NEAR-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.94%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 19.46%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 30.09%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...