Сравнение ATOM-USD с ADA-USD
ATOM-USD (Cosmos) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -35.63%/yr vs -37.38%/yr for ADA-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.19%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -51.46%.
ATOM-USD
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -59.05%
- 3 года*
- -45.18%
- 5 лет*
- -35.63%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -39.43%
- С начала года
- -51.46%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- -22.94%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and ADA-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ATOM-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
ADA-USD
Сравнение ATOM-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.41 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.17 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -97.85% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -83.19% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | -86.85% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -94.55% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -94.55% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.99% | -77.53% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.48% | 59.40% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 18.10%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 19.22% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.48% | 52.51% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 63.88% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.12% | 74.91% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.73% | 102.99% | -12.26% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and ADA-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (19.22%) compared to ATOM-USD (18.10%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.29% vs ADA-USD's -97.85%.
ATOM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор