Сравнение ATOM-USD с ADA-USD
ATOM-USD (Cosmos) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -30.00%/yr vs -35.19%/yr for ADA-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -16.25%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -57.00%.
ATOM-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- -30.00%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and ADA-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ATOM-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
ADA-USD
Сравнение ATOM-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.34 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.36%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -97.85% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -85.11% | +16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.67% | -88.36% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.36% | -95.18% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -95.18% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.19% | -77.62% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.40% | 54.43% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 22.47%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 23.74% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 52.58% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.48% | 64.06% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.44% | 74.49% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.59% | 103.05% | -12.46% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and ADA-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (23.74%) compared to ATOM-USD (22.47%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.36% vs ADA-USD's -97.85%.
ATOM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор