PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOM-USD с ADA-USD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATOM-USD или ADA-USD.

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и ADA-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.56%
91.70%
ATOM-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.28

ADA-USD:

0.72

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.21

ADA-USD:

2.10

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.02

ADA-USD:

1.22

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

ADA-USD:

0.51

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.72

ADA-USD:

3.82

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.30%

ADA-USD:

24.63%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

71.52%

ADA-USD:

94.77%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-88.80%

ADA-USD:

-77.75%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -19.51%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -21.73%.

ATOM-USD

С начала года

-19.51%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

7.86%

1 год

-54.81%

5 лет

19.23%

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-21.73%

1 месяц

-32.29%

6 месяцев

87.95%

1 год

13.29%

5 лет

83.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ATOM-USD: -0.28
ADA-USD: 0.72
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATOM-USD: 0.21
ADA-USD: 2.10
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ATOM-USD: 1.02
ADA-USD: 1.22
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATOM-USD: 0.01
ADA-USD: 0.51
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -0.72
ADA-USD: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.72
ATOM-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и ADA-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.80%
-77.75%
ATOM-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и ADA-USD

Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD) имеют волатильность 25.26% и 24.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.26%
24.62%
ATOM-USD
ADA-USD