PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и ADA-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.11%
127.05%
ATOM-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.48

ADA-USD:

2.60

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

-0.30

ADA-USD:

3.04

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

0.97

ADA-USD:

1.30

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

ADA-USD:

1.55

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-1.07

ADA-USD:

9.78

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.62%

ADA-USD:

22.90%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

66.99%

ADA-USD:

68.98%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.75%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-85.89%

ADA-USD:

-66.48%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью 17.91%.


ATOM-USD

С начала года

1.46%

1 месяц

-31.01%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-38.41%

5 лет

4.47%

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

17.91%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

127.05%

1 год

88.37%

5 лет

88.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.482.60
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.303.04
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.971.30
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.011.55
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.079.78
ATOM-USD
ADA-USD

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.48
2.60
ATOM-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и ADA-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.75%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-85.89%
-66.48%
ATOM-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и ADA-USD

Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 26.79%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 28.97%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
26.79%
28.97%
ATOM-USD
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab