Сравнение ATOM-USD с ADA-USD
ATOM-USD (Cosmos) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -32.75%/yr vs -32.35%/yr for ADA-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.71%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -39.43%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -68.95%
- 3 года*
- -45.42%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and ADA-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ATOM-USD and ADA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
ADA-USD
Сравнение ATOM-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.34 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -97.85% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.89% | -85.07% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -88.33% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -95.16% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -94.36% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.45% | -77.73% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.53% | 53.18% | -16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 10.47%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 20.96% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 52.20% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 64.48% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.72% | 74.65% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 102.83% | -12.59% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and ADA-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to ATOM-USD (10.47%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.59% vs ADA-USD's -97.85%.
ATOM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор