Сравнение ATOM-USD с ADA-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD).
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и ADA-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и ADA-USD
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -28.06%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -72.51%
- 1 год
- -62.58%
- 3 года*
- -14.79%
- 5 лет*
- -27.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
ADA-USD
Сравнение ATOM-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.79 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | -1.20 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.16 | -1.10 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.63 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.22 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ATOM-USD и ADA-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и ADA-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и ADA-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -97.85% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.45% | -75.08% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -91.93% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -91.93% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.22% | -77.24% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.77% | 50.64% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Cosmos (ATOM-USD) составляет 12.75%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 16.88% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 60.15% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 66.36% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.77% | 78.61% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.60% | 103.79% | -12.19% |