PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cosmos (ATOM-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ATOM-USD

Cosmos

Популярные сравнения: ATOM-USD с SOL-USD, ATOM-USD с LINK-USD, ATOM-USD с ETH-USD, ATOM-USD с XRP-USD, ATOM-USD с DOT-USD, ATOM-USD с BTC-USD, ATOM-USD с ADA-USD, ATOM-USD с NEAR-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cosmos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
103.54%
85.95%
ATOM-USD (Cosmos)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cosmos показал доход в 19.34% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.34%10.04%
1 месяц13.50%3.53%
6 месяцев81.42%22.79%
1 год12.56%32.16%
5 лет (среднегодовая)19.72%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-14.08%24.01%
2023-21.88%4.63%9.58%16.65%14.44%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Cosmos (ATOM-USD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATOM-USD
Cosmos
0.66
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Cosmos на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.66
2.76
ATOM-USD (Cosmos)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-71.57%
0
ATOM-USD (Cosmos)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cosmos показал максимальную просадку в 86.32%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cosmos составляет 71.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.32%27 окт. 2021 г.23518 июн. 2022 г.
-77.41%18 июн. 2019 г.26912 мар. 2020 г.16423 авг. 2020 г.433
-69.58%9 мая 2021 г.4522 июн. 2021 г.8010 сент. 2021 г.125
-54.4%26 авг. 2020 г.2923 сент. 2020 г.11516 янв. 2021 г.144
-46.73%16 мар. 2019 г.4125 апр. 2019 г.382 июн. 2019 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cosmos составляет 19.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.32%
2.82%
ATOM-USD (Cosmos)
Benchmark (^GSPC)