PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATO с KBWP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) is a stock, while KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Over the past 10 years, ATO returned 10.94%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции ATO уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.09% соответственно.

ATO

1 день
1.03%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.57%
3 года*
15.86%
5 лет*
13.58%
10 лет*
10.94%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		2.53%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between ATO and KBWP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

ATO vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATOKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.06

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.20

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.11

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

0.24

+2.75

ATO vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATO и KBWP

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-39.76%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.56%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-12.29%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-17.00%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-39.76%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-4.25%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-4.37%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и KBWP

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.26%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.73%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.10%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

16.50%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.60%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

20.73%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и KBWP

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.28%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

ATO and KBWP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to ATO (5.26%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs KBWP's -39.76%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор