PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNP с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNP и WMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CNP с WMT

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNP или WMT.

Доходность

Сравнение доходности CNP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNP:

1.53

WMT:

2.10

Коэф-т Сортино

CNP:

1.73

WMT:

2.80

Коэф-т Омега

CNP:

1.24

WMT:

1.38

Коэф-т Кальмара

CNP:

1.43

WMT:

2.25

Коэф-т Мартина

CNP:

4.42

WMT:

7.35

Индекс Язвы

CNP:

6.09%

WMT:

6.72%

Дневная вол-ть

CNP:

20.89%

WMT:

24.02%

Макс. просадка

CNP:

-88.40%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

CNP:

-3.21%

WMT:

-7.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNP:

$24.52B

WMT:

$770.81B

EPS

CNP:

$1.48

WMT:

$2.34

Коэффициент P/E

CNP:

25.39

WMT:

41.17

Коэффициент PEG

CNP:

2.52

WMT:

3.68

Коэффициент P/S

CNP:

2.74

WMT:

1.13

Коэффициент P/B

CNP:

2.24

WMT:

9.20

Общая выручка (12 мес.)

CNP:

$8.94B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNP:

$4.02B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

CNP:

$3.51B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, CNP показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.11% против 16.69% соответственно.

CNP

С начала года

19.90%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

19.14%

1 год

30.79%

3 года

9.13%

5 лет

20.42%

10 лет

10.11%

WMT

С начала года

7.18%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

7.31%

1 год

48.87%

3 года

34.33%

5 лет

20.08%

10 лет

16.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CenterPoint Energy, Inc.

Walmart Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNP и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNP
Ранг риск-скорректированной доходности CNP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNP и WMT

Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности WMT в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNP
CenterPoint Energy, Inc.		2.26%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.93%3.77%4.18%5.39%4.05%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок CNP и WMT

Максимальная просадка CNP за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и WMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNP и WMT

CenterPoint Energy, Inc. (CNP) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNP и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
2.92B
180.55B
(CNP) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNP и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CenterPoint Energy, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
39.9%
24.6%
(CNP) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
CNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

CNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 649.00M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

CNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.