Сравнение CNP с PM
CNP (CenterPoint Energy, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CNP operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CNP returned 9.54%/yr vs 11.06%/yr for PM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNP и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNP показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.06% соответственно.
CNP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 9.54%
PM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам CNP и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 9.54% | 23.74% | 14.28% | -2.12% | 10.00% | 32.41% | -17.98% | 0.61% | 3.70% | 19.58% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.67% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between CNP and PM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CNP:
$27.37B
PM:
$274.96B
CNP:
$1.63
PM:
$7.12
CNP:
25.45
PM:
24.72
CNP:
2.90
PM:
6.61
CNP:
$9.41B
PM:
$41.49B
CNP:
$3.89B
PM:
$27.93B
CNP:
$3.81B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNP vs. PM — Ранг доходности на риск
CNP
PM
Сравнение CNP c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNP | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.01 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -0.01 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNP | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.00 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.52 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CNP и PM
Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNP | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -42.87% | -47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -20.64% | +13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -20.64% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -22.78% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.80% | -42.87% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -8.30% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -10.03% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 10.75% | -7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNP и PM
Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 5.99%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNP | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.48% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 20.96% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 27.55% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.69% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 24.43% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNP и PM
Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.17% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNP и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNP и PM
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 658.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNP and PM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.48%) compared to CNP (5.99%). In terms of maximum drawdown, CNP dropped -89.94% vs PM's -42.87%.
CNP currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNP и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор