PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CNP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNP
CenterPoint Energy, Inc.		13.43%23.74%14.28%-2.12%10.00%32.41%-17.98%0.61%3.70%19.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CNP показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.06% соответственно.

CNP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.21%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
20.24%
3 года*
16.66%
5 лет*
16.74%
10 лет*
10.90%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CenterPoint Energy, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNP:
CNP с ATOCNP с SRECNP с WMTCNP с NRGCNP с PMCNP с ABTCNP с BRK-B
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CNP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNP
Ранг доходности на риск CNP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.49

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.53

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.27

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNP на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между CNP и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNP и SPY

Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNP
CenterPoint Energy, Inc.		2.06%2.30%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.93%3.77%4.18%5.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CNP и SPY

Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CNPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.94%

-55.19%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-12.05%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-24.50%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.80%

-33.72%

-26.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.53%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-9.09%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CNP и SPY

Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 4.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.35%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.50%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

19.06%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

17.06%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

17.92%

+7.91%