Сравнение ATMP с SHOP
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ATMP returned 5.20%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 5.20% против 43.59% соответственно.
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ATMP и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ATMP and SHOP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.20 |
The correlation between ATMP and SHOP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ATMP
SHOP
Сравнение ATMP c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.02 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -0.04 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и SHOP
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -84.82% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -46.71% | +39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -46.71% | +30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -84.82% | +61.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -84.82% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -39.53% | +33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -28.23% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 22.27% | -19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и SHOP
Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.64%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 15.38% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 43.41% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 57.03% | -42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 65.55% | -43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 59.07% | -31.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и SHOP
Ни ATMP, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATMP and SHOP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs SHOP's -84.82%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор