PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с GRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с GRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and GRN (iPath Series B Carbon ETN) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATMP returned 15.87%/yr vs 9.52%/yr for GRN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GRN.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и GRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -8.60%.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

GRN

1 день
-0.42%
1 месяц
8.55%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-4.48%
1 год
9.03%
3 года*
0.39%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и GRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%-3.37%
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-8.60%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%

Correlation

The correlation between ATMP and GRN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.15

The correlation between ATMP and GRN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

iPath Series B Carbon ETN

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO

Доходность на риск

ATMP vs. GRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c GRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.33

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.61

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.30

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

0.77

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. GRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GRN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и GRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.33

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.42

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ATMP и GRN

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и GRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-47.96%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-30.39%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-45.30%

+28.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-47.96%

+24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-19.73%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-17.54%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

11.83%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и GRN

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.61%, в то время как у iPath Series B Carbon ETN (GRN) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.65%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

24.47%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

27.74%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

39.82%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

41.95%

-14.27%

Сравнение комиссий ATMP и GRN

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и GRN

Ни ATMP, ни GRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ATMP and GRN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (6.65%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs GRN's -47.96%.

On 5-year performance, ATMP leads with 15.87% vs 9.52% for GRN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATMP has performed better with a 15.87% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

ATMP and GRN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ATMP is categorized as MLPs, while GRN is Commodities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while GRN tracks Barclays Global Carbon II Index. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.75% for GRN.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и GRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор